沪深300股指及期货波动率聚集性研究——基于Markov机制转换SJC Copula模型

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沪深300股指及期货波动率聚集性研究——基于Markov机制转换SJC Copula模型

罗华健, 邹玉梅

山东科技大学学报（自然科学版） . 2021, (01): 71 -81 . DOI: 10.16452/j.cnki.sdkjzk.2021.01.009