由分数Brown运动驱动的EGARCH模型

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吉林大学学报(理学版) ›› 2025, Vol. 63 ›› Issue (01) : 41-46. DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2024446

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针对传统EGARCH模型难以捕捉长记忆性的问题，通过引入分数Brown运动提出一个fBm-EGARCH模型，给出模型的二阶矩、四阶矩及协方差函数性质，并理论证明其长期记忆性.数值模拟结果表明，该模型不仅能准确捕捉短期波动，还能反映长期记忆性，从而验证了模型的有效性.

O211.6 / F830

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王玮莹, 韩月才. 由分数Brown运动驱动的EGARCH模型. 吉林大学学报(理学版). 2025, 63(01): 41-46 https://doi.org/10.13413/j.cnki.jdxblxb.2024446

国家自然科学基金(批准号：12471417)

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