基于双门限GARCH模型的高频股票波动率研究

董小刚, 虞迪, 马元嘉, 蓬勃, 李纯净

山东科技大学学报（自然科学版） . 2020, (06): 94 -101 . DOI: 10.16452/j.cnki.sdkjzk.2020.06.012