互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型

马慧子, 刘翠翠, 林琳, 王向荣

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山东科技大学学报(自然科学版) ›› 2022, Vol. 41 ›› Issue (02) : 80-88. DOI: 10.16452/j.cnki.sdkjzk.2022.02.009

互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型

  • 马慧子, 刘翠翠, 林琳, 王向荣
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摘要

与传统理财产品相比,以“余额宝”为代表的互联网金融产品面临的风险更具不确定性。为更好地测度风险,结合g-期望理论与在险价值(VaR),以互联网理财产品为例构建了可用于度量互联网金融风险的g-VaR模型。与传统风险度量模型相比,g-VaR模型在度量互联网金融的不确定性风险方面更具优势。利用求解倒向随机微分方程(BSDE)的Euler隐格式、Crank-Nicolson格式以及预估校正方法给出求解算法和数值分析。结果显示,Euler方法和Crank-Nicolson方法在数值求解BSDE的过程中运算时间长,而预估校正方法能够提升整体运算效率,且计算精度的稳定性较好。

关键词

互联网理财产品 / 不确定性风险 / g-VaR模型 / 数值算法

中图分类号

F832 / F724.6

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马慧子, 刘翠翠, 林琳, 王向荣. 互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型. 山东科技大学学报(自然科学版). 2022, 41(02): 80-88 https://doi.org/10.16452/j.cnki.sdkjzk.2022.02.009

基金

国家自然科学基金项目(11271007); 山东省自然科学基金项目(ZR2018BG002); 山东省人文社科项目(19-ZC-JJ-08); 山东科技大学人才引进科研启动基金项目(2017RCJJ066)

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