投资者情绪与股票收益率的关系——来自中国股市的实证证据

辽宁大学学报（自然科学版） ›› 2022, Vol. 49 ›› Issue (04) : 318-324. DOI: 10.16197/j.cnki.lnunse.2022.04.008

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本文在构建投资者情绪指标基础上，分别采用Granger因果检验、脉冲响应分析、方差分解方法对投资者情绪与股票收益率之间的关系进行研究.研究结果表明，投资者情绪对收益率的影响具有累积效应，是影响股票收益率波动的一股力量.

F832.51

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辛宗普, 郭万山. 投资者情绪与股票收益率的关系——来自中国股市的实证证据. 辽宁大学学报（自然科学版）. 2022, 49(04): 318-324 https://doi.org/10.16197/j.cnki.lnunse.2022.04.008

国家自然科学基金面上项目(62073157)

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