混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价

桂林电子科技大学学报 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (02) : 159-165. DOI: 10.16725/j.cnki.cn45-1351/tn.2020.02.013

作者信息 +

History +

为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。

F830.9 / O211.67

导出引用

胡倩倩, 周霞. 混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价. 桂林电子科技大学学报. 2020, 40(02): 159-165 https://doi.org/10.16725/j.cnki.cn45-1351/tn.2020.02.013

广西自然科学基金(2017GXNSFBA198179); 广西科技基地和人才专项(桂科AD18281026); 广西高校中青年教师基本能力提升项目(2018KY0214)

Accesses

Citation

Detail

段落导航